Accord européen sur la publication des stress tests

par Julien Toyer

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BRUXELLES (Reuters) - Les modalités et critères de publication des résultats des stress tests appliqués aux banques européennes font désormais l'objet d'un accord entre Etats membres de l'Union européenne (UE), a-t-on déclaré vendredi à Reuters de sources communautaires.

Pour des raisons légales, ces résultats seront publiés par chacune des 91 banques à 18h00 (16h00 GMT) vendredi 23 juillet puis le Comité européen des contrôleurs bancaires (Cebs) diffusera un communiqué reprenant l'ensemble de ces résultats une minute plus tard, à 18h01 (16h01 GMT), selon un document officiel vu par Reuters.

Une petite dizaine d'indicateurs sera finalement publié et, comme attendu, le ratio de fonds propres "core tier one" sera celui qui permettra de déterminer si une banque a passé le test ou a échoué, ont indiqué ces mêmes sources.

L'une d'entre elles a précisé qu'une banque devrait maintenir un ratio "core tier one" au-dessus de 6% sous un scénario "stressé" pour réussir ces tests.

L'exposition au risque souverain sera le deuxième indicateur en ordre d'importance sur le tableau de présentation des résultats, ont encore indiqué ces sources.

"L'exercice est désormais bien coordonné et les Etats membres veulent clairement montrer qu'ils ont repris la main depuis l'Ecofin", a dit l'une de ces sources, qui a précisé qu'au moins deux téléconférences, dont l'une au niveau des directeurs du Trésor, seraient organisées d'ici la publication des résultats vendredi prochain.

Mardi, les ministres des Finances de l'Union européenne avaient plaidé pour la plus grande transparence possible lors de la publication des résultats mais n'avaient pas clarifié les critères retenus.

Le principe d'organiser une deuxième série de tests de résistance bancaires en Europe après ceux de septembre 2009 avait été arrêté lors du sommet européen du 17 juin et les Vingt-Sept ont ensuite négocié âprement la liste des 91 banques et le scénario retenu.

Ces informations avaient finalement été publiées mercredi dernier par le Cebs.

Il identifie deux hypothèses principales. La première stipule que le scénario à risque prévoit un écart de trois points de pourcentage de la croissance par rapport aux prévisions officielles de Bruxelles.

Concernant la crise de la dette souveraine, il prévoit des conditions similaires à celles qui ont prévalu sur le marché début mai 2010 et, selon des sources bancaires, les régulateurs européens ont intégré une décote de 23% sur les emprunts grecs

Julien Toyer, édité par Jean-Michel Bélot

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